RATING INTERNI: BANCHE PIÙ RAPIDE A RIDURRE IL CREDITO
Con la normativa Basilea II è stato introdotto un cambiamento storico nella regolamentazione bancaria. Alle banche si è consentito si scegliere se utilizzare l'approccio standardizzato o quello "basato sui rating interni" (IRB) per calcolare i propri requisiti patrimoniali minimi.
L’approccio standardizzato comporta una metodologia più semplice basata su ponderazioni di rischio fisse assegnate a diverse categorie di prestiti, in modo che tutte le banche applichino le stesse ponderazioni di rischio. Le banche che optano per l’approccio IRB, invece, possono applicare i propri modelli interni per la stima dei parametri utilizzati nelle formule necessarie a calcolare il livello minimo di patrimonio.
La logica alla base della regolamentazione basata su modelli interni è quella di accrescere la sensibilità al rischio dei requisiti patrimoniali in modo che il livello di capitale detenuto da una banca rifletta meglio i rischi sottostanti a cui è esposta.
Fiordelisi et al. (2022) in un recente paper hanno mostrato che dopo lo scoppio della pandemia, le banche che hanno adottato modelli di rating interni IRB, hanno ridotta l’offerta di credito più rapidamente rispetto alle banche che utilizzano l’approccio standardizzato. Questi risultati supportano l’argomentazione secondo cui l’uso di modelli interni facilita il riconoscimento di un aumento del rischio quando si verifica uno shock di grandi dimensioni, che si traduce in requisiti patrimoniali più elevati.
